美股波动性将下降? 不同指标现不同观点

390 6月27日
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陈诗烨

智通财经APP获悉,本周市场波动性或将有所缓解,据悉,波动率指数(VIX)在上周从30降至27。此外,在上周五VIX指数触及100日移动平均线,一度跌破27点,并触及低点。

而ASYMmetric ETF创建的自营风险指标PriceVol则显示出略有不同的情况。PriceVol上周最高达到7.7,每日平均值为7.3,高于上上周的平均值6.5。

PriceVol旨在提供更准确的市场波动率测量,因为它通过对标准普尔500指数进行价格调整,从而计算出实际波动率,这为市场参与者提供了更准确的波动率预测。

通过分析那些跟踪标准普尔500指数表现ETF,如SPDR S&P 500 ETF Trust,投资者会注意到波动集中在几个特定的行业。波动幅度最大的板块是非必需消费品板块,该板块的波动水平达到8.8。另一方面,能源板块的实际波动水平最低,为3.6。最后,而波动变化的速度上,市场中的金融板块的实际波动率增长67%,超过了所有其他板块。

各板块实际波动率预测以及变动

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