美国公共养老基金Q2亏损8.86% 创疫情以来最差季度表现

192 8月10日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,美国公共养老基金遭遇自2020年新冠疫情爆发以来投资表现最差的一个季度。

咨询机构威尔希尔信托环球比较服务周二发布的报告显示,公共养老基金第二季度的回报率中值为-8.86%,截至6月30日的12个月的回报率中值为-7.91%。相比之下,该机构追踪的所有基金的第二季度回报率中值为-9.63%,过去12个月回报率中值为-10.59%。

养老基金三年前的回报率为6.46%,五年前为6.82%。

威尔希尔总裁Jason Schwarz表示:“如果回顾过去50年,你很难找到另一个全球股市跌幅达到两位数、投资级债券跌幅达到5%的季度。”

大型和小型公共养老基金的季度表现超过了其他资产。第二季度,传统的60/40组合亏损11.36%,威尔希尔风险平价指数(Wilshire Risk Parity )跌12%,目标波动率指数(Target Volatility Index)跌12.37%。从过去12个月的表现来看也是如此,公共养老基金的回报率优于60/40组合(亏损13.42%)和威尔希尔风险平价指数(亏损11.41%)。

根据皮尤慈善信托基金今年5月发布的报告,公共养老基金已将股票、私募股权和对冲基金等风险投资的资产配置比例提高到了66%以上,这可能会增加其投资组合的波动性。

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