今年以来量化私募平均亏损5.27%!二季度发行同比萎缩近六成

246 5月28日
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文文 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,据朝阳永续私募数据库,目前共有4533只量化产品在存续中,并将在5月10日到5月25日期间有更新净值的产品纳入计算, 今年以来量化私募产品平均收益率为-5.27%,其中仅34.32%只产品年内取得正收益,不过头部量化产品表现依然很优秀,今年以来收益率超过50%的有100只产品。

从产品来看,一季度百亿量化私募TOP20榜单产品今年以来平均收益约为18%,多是以CTA策略为主。其中前三产品分别来自千象资产和深圳凡二,这两家机构都是较早一批布局量化的私募机构。

从产品平均收益来看,洛书投资、思勰投资、黑翼投资纳入统计的量化产品今年以来平均收益分别位居前三,他们都是擅长做量化CTA策略的百亿私募机构。

洛书投资是今年2月底,新晋百亿阵容。今年以来纳入统计的量化产品平均收益为8.73%。该公司以CTA策略起步,在发展中也增加了股票、期权等多种策略,目前公司存续产品高达160只。洛书投资由金融元老级人物李南峰挂帅,同时聚集多位海归精英,在今年2月份,洛书投资规模逆袭迈过百亿关口。

紧随其后的思勰投资成立于2016年,是一家专注用真正科学的方法做交易的量化对冲基金公司。在策略研发上,思勰一开始以短周期CTA起家,从2018年开始,思勰陆续推出市场中性、指数增强等股票策略,经过长时间的发展和沉淀,思勰投资的股票和CTA两大策略并肩,各产品线业绩居于行业前列。

而且受行情影响,量化私募产品的发行也不积极。截至5月24日,今年以来量化私募各类策略的新产品发行量为1135只,较去年同期下滑约四成。其中,二季度以来量化私募各类产品仅发行282只,同比萎缩近六成。不过,百亿量化私募的发行仍占大头。今年以来,百亿量化私募备案产品数为566只,其中珠海阿巴马资产、千象资产、青岛星阔投资位列前三,分别是91只、41只、39只。


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