智通财经APP获悉，据朝阳永续数据显示，截止2022年4月14日，今年以来各类型私募产品业绩中仅有管理期货策略一枝独秀。从收益角度看，百亿私募CTA产品TOP20今年以来的平均收益为14.35%。其中，千象资产管理的“千象21期”摘得榜单冠军，年内收益超42%；黑翼资产旗下的“黑翼CTA-S3”、“黑翼CTA-S5”夺得亚军和季军，年内收益均超16%。
不同规模私募CTA产品收益情况 据朝阳永续不完全统计，截至2022年4月14日，不同规模私募管理的管理期货产品，今年以来的收益情况如下表所示： 纳入统计的管理期货策略产品中，平均收益最高的是20-50亿的私募，达9.78%，其正收益占比也最高，达到77.63%；百亿私募平均收益为4.13%，正收益占比69.77%；0-5亿私募平均收益最低，仅1.72%，而且首尾业绩差高达422.4%。 不同规模私募CTA产品业绩排行 百亿私募 百亿级私募作为私募行业的头部梯队，其产品的收益表现更是备受关注。为进一步筛选优秀的百亿私募管理期货产品，朝阳君以业绩数据为依据，制作出今年以来百亿私募管理期货产品收益TOP20。 从收益角度看，百亿私募CTA产品TOP20今年以来的平均收益为14.35%。其中，千象资产管理的“千象21期”摘得榜单冠军，年内收益超42%；黑翼资产旗下的“黑翼CTA-S3”、“黑翼CTA-S5”夺得亚军和季军，年内收益均超16%。 从数量角度看，百亿私募千象资产和黑翼资产霸榜，各有7只产品上榜；其次为洛书投资，有4只产品上榜；深圳凡二私募和因诺资产各有1只产品上榜。 50-100亿私募 从收益角度看，50-100亿私募管理期货产品Top20今年以来的平均收益为15.1%。其中，冠军产品是艾方资产旗下的“艾方CTA一号”，年内收益超27%。紧随其后的是呈瑞投资管理的“永隆精选B”，年内收益也超过20%。 从数量角度看，收益排名前20的产品中，深圳前海博普资产业绩亮眼，上榜产品有7只；紧随其后的是博普科技5只产品上榜，白鹭资管4只产品上榜。另外，艾方资产有2只产品，呈瑞投资和象限资产各有1只产品上榜。 20-50亿私募 从收益角度看，20-50亿中型私募管理的CTA产品Top20今年以来的平均收益为38.11%。其中，横琴均成资产今年表现十分突出，收益前三的产品均来自这家私募，产品依次为“均成博孚利1号”、“均成量化12号”和“均成CTA10号”收益均超过44%。 横琴均成资产成立于2016年，以量化投资为核心，公司股权由核心基金经理司维100%持股。目前公司发行的存续产品有78只，投资领域覆盖股票，股指期货以及商品期货，通过单边趋势，配对交易，宏观对冲，股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合。 值得一提的是，收益排名前20的产品中，有14只来自横琴均成资产。另外，深圳量道投资有3只产品上榜，杭州会世资产、鲁民投基金和浙江嘉鸿资产分别有1只产品上榜。 10-20亿私募 从收益角度看，10-20亿私募管理的CTA产品Top20今年以来的平均收益为30.02%。其中，冠军产品为上海远澜私募旗下“远澜水杉1号”，今年以来的收益超56%。位居榜单第二的产品为深圳鸿基天成投资管理的“鸿基天成嘉鑫一号”，年内收益超50%。 上海远澜私募成立于2011年，一直致力于从事金融市场的量化交易，公司投资组合交易以股指期货和商品期货CTA策略为主的多种量化策略。公司团队成员大多来自于主流IT公司的数据科学家和国内外知名院校的博士、硕士研究人员。公司团队的专业技能覆盖了数理统计、金融工程、机器学习、信号处理、软件工程、数据库管理、高性能并行计算等多个领域。 数量上，上海远澜私募有6只产品上榜，北京橙色印象资产有5只产品上榜，上海文谛资产有3只产品上榜，上海量魁资产有2只产品上榜，厦门宁水投资、上海洮利私募、深圳鸿基天成投资、深圳前海泽源私募分别有1只产品上榜。 5-10亿私募 5-10亿私募的CTA产品中，排名第一的是致畅投资的“致畅金泉一号”，今年以来的收益超90%。深圳前海鲲腾私募的“鲲腾进取2号”、 “鲲腾进取1号”和“鲲腾进取3号”年内收益也均达到70%以上。 0-5亿私募 在管理规模为0-5亿的“小而美”私募中，冠军产品为北京合德私募旗下的“合德东方之星一号”，今年以来的收益率超过300%，榜单前四的管理期货产品均实现了超过了100%的年内收益。
