港交所（00388）发表《沪港通与深港通下的互联互通 ─ 内地及全球投资者“共同市场”》报告指出，随着沪港通、深港通的开通，沪深港之间的“共同市场”模式已然基本形成。
数据显示，沪港通北向及南向交易的成交量随着市场气氛的转变而时有不同。然而，北向交易的日均成交额占内地A股市场总体日均成交额一直维持在1%至2%相对窄幅的水平。反观南向交易，在沪港通推出后首九个月，南向交易成交量涨跌互现，但自2015年第四季，南向交易额在港交所主板市场总成交的占比出现强劲上升趋势，从2015年9月占主板日均成交额的2.1%升至2016年9月的10.8%，纵使其后有所回落，但上升势头持续。
值得注意的是，在2016年12月5日深港通开通日起至2016年底的17个北向交易日中，深港通北向交易占互联互通北向交易总成交额的27%，占北向买盘总额的40%，显示国际投资者对深股有相当兴趣。
报告还指出，内地投资者对港股通(沪)股票在2014年互联互通推出之时多集中于恒生综合中型股指数成份股，而到2016年期间，某程度上已转为以恒生综合大型股指数成份股为主。尽管如此，恒生综合中型股指数股份仍占港股通(沪)2016年全年的交易金额及期末持股金额的相当大比重(40%)。
另外，除了恒生综合大型股指数及中型股指数成份股外，在深港通下的合资格南向交易股票还包括恒生综合小型股指数成份股，后者所占深港通2016年18个交易日的南向交易的比重相当高，与中型股的比重同为42%，小型股在深港通下的持股比重较中型股更高(46%对比42%)。然而互联互通总体南向持股分布方面，恒生综合小型股的比重因其低资产价值定义的内在性质关系仍相对甚低(4%)。
从行业来看，投资者对金融股的兴趣日浓，互联互通下的金融股于2016年独占鳌头，成为交易及持股最多的行业。其他较受欢迎的行业还有消费品制造业及地产建筑业。深港通下的南向交易和持股则并未集中于金融股，而有相当比重分布于消费品类、地产建筑、信息科技及工业类股票。
除沪港通、深港通外，内地和香港监管机构还就交易所买卖基金纳入互联互通标的达成共识，港交所还称，日后互联互通还可能纳入债券及其他证券、商品及衍生产品。
